1）你要是含时间变化的多元线性回归（构成面板数据），需要平稳性和协整性检验
如果是不含时间变化的截面多元线性回归，不需要，也没得检验

2）建立回归方程重点是你的经济思想是什么，变量取舍不是靠某个变量平稳不平稳，就算单个变量不平稳，全部放在一起系统协整了也是可以的
你取对数、差分这些，变量经济含义就会相应变化，您要想清楚进行这种数学处理后，对经济学解释会有什么影响

3）对回归而言，所有变量都平稳现实中几乎不可能，协整性检验的意义大于平稳性检验，多个不平稳变量之间可以有协整关系。所以实践上的正确操作是，你把所有变量放在一起，先做协整检验，检验通过了才能对这个系统进行回归。换句话就是说，用协整与否来作为剔除/加入变量的判断标准，而不是单个变量的平稳性。

4）滞后本来就是平稳性/协整性检验中的选项参数之一，正确做法是先对系统进行滞后检测，根据各种信息准则获得最优滞后阶数，然后平稳性/协整性检验时就以这个最优滞后阶数为参数进行。所以不存在您说的问题


您还是先找本高级计量经济学的教材看看吧，至少先了解这些检验是在干什么，有什么意义

我做的不是面板数据就是用2012年至2017年的经济指标月数据进行研究的，因为研究的是区域经济预警，所以先用时差相关分析筛选出来先行指标，筛选出的先行指标已经有对应的最佳滞后阶数了，谢谢您的回答，很受用，我再找本书好好看看

受益！