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匿名
43221 7
2019-03-10
悬赏 300 个论坛币 未解决
大佬们,我用的是平衡面板数据,在回归方法的选择上遇到了问题。通过浏览网上的回答发现,BP-LM用来判断使用混合ols还是随机效应模型,豪斯曼检验用来判断使用随即效应模型还是固定效应模型。但是我通过检验发现,xttest0显示混合ols好(步骤为:xtreg y x1 x2,re  xttest0) xtreg re.png xttest0.png

xttest0d的P值为1,说明混合ols好。(BP-LM检验我不知道自己做的对不对,错了的话还请大佬指正)
豪斯曼检验P值为0.0001,表示固定效应模型好
豪斯曼检验.png

现在我有几个问题:
1.使用混合ols的结果非常好,使用固定效应模型的结果没几个显著的,基本上不能用;随机效应模型的勉强还能用。现在我是直接就用ols了,没有说明为什么,这样行吗?(毕业论文用,要求不是很严格)
2.xttest0和豪斯曼到底先用哪一个?比如,我用了xttest0,发现ols的要好,那我还需要再做个豪斯曼检验吗?
3.大佬们不用再说让我换数据或者数据本身有问题了,已经来不及换了。

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2019-3-12 09:33:53
你好,第1个问题,你的计量结果没有问题,如果仅从计量的角度来说你用POLS没问题,但是你的数据从经验判断上来说是否确实不随时间改变?如果现实情况是你的数据在不同时间上没有系统性的差别,则可以使用POLS。

第2个问题,选择POLS、FE还是RE通常使用如下方法:用Hausman检验使用FE还是RE,用Wald检验使用FE还是POLS,用BP、LM检验使用RE还是POLS。你已经检验过使用POLS,如果理论上说得通,就直接用吧。

祝好运
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Pandasoda 发表于 2019-3-12 09:33
你好,第1个问题,你的计量结果没有问题,如果仅从计量的角度来说你用POLS没问题,但是你的数据从经验判断上 ...
多谢回答我知道需要按照数据本身的特点老考虑使用哪个方法,但是我不懂这些。我用的是统计年鉴上的数据,gdp,固定资产投资之类的,这种数据存在您所说的在不同时间上的差别性吗?
回归方法的选择上,豪斯曼检验显示FE好,BP-LM检验说明pols好,那么就会有两种情况:一种是wald检验显示pols,那最好不过了;另一种wald检验显示FE好,那是不是就不能用pols了,要用fe?
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请问做面板数据回归一定要使用豪斯曼检验来选择回归模型吗?
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2021-3-2 15:16:49
Pandasoda 发表于 2019-3-12 09:33
你好,第1个问题,你的计量结果没有问题,如果仅从计量的角度来说你用POLS没问题,但是你的数据从经验判断上 ...
当fe结果显示混合模型优于固定效应,LM检验结果显示re优于混合模型时,还需要hausman检验吗?
微信图片_20210302130639.png 微信图片_20210302130721.png 微信图片_豪斯曼结果.png

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2021-3-2 15:38:48
当fe的p=0.0895,,显示混合模型优于固定效应,LM检验xttest0的p=0.0000显示随机效应优于固定效应,即re>ols>fe。那还需要hausman检验吗?hausman检验结果却是p=0.0000,说fe优于re。我好懵,不知道用哪个模型?
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