作者:(美国)汉智  译者:周凯
·出版社：西南财经大学出版社
·页码：256 页
·出版日期：2009年04月
·ISBN：9787811380347
·条形码：9787811380347

·版本：第1版
·装帧：平装
·开本：16








目录
序
前言
致谢
第1章 现代银行的策略
管理目标：增加股东价值
收益来源
股本和财务杠杆
资本资产比率最佳平衡点
账户／产品盈利能力
银行的转变
注释
第2章 认识银行业发现价格风险
商品净头寸
利率
期权的波动率
注释
第3章 价格风险的测量
在任何时间点，我们的盈亏状况如何?
交易投资组合的盯市
应计投资组合的估值
小结
第4章 评估价格风险规模
我们的利润或损失会怎样变化?
评估交易头寸的价格风险规模
应计头寸价格风险估值
注释
第5章 波动率计算
计算方法
置信度和标准差
不同趋势下的波动率
废止期
小结
第6章 控制价格风险
在交易头寸中控制价格风险
在应计账户下控制价格风险
每日价格风险报告
压力测试
风险／收益分析
针对价格风险的股本权益配置
商业计划
管理外汇储备
共同基金的风险收益分析
注释
第7章 衍生产品的运用
对已经存在的价格风险进行对冲
创造性的借贷和投资
高杠杆的投机
交易对手的信用风险
中央银行对衍生产品的使用
注释
第8章 贷款及信用风险的清算
辨别、评估及控制信贷风险
发行人风险
交易中的信用风险
辨别清算风险
评估清算风险的大小
控制清算风险
注释
第9章 提前清算的信用风险
评估提前清算风险的规模
对远期合约进行定价
控制提前清算风险
信用互换
小结
第10章 国家风险
了解事务，认可国家风险
评价国家风险
为国家经营者和管理者提供的学校
第11章 期货
期货交易所
期货保证金
保证金规模的设定
在期货合约中放一尾巴
标准化
第12章 流动性风险管理
资金流动性风险
融资流动性风险管理
交易流动性
注释
第13章 资产负债表管理
风险加权制度
风险调整资产
资本资产率
注释
第14章 组织结构
组织结构图
集中与分散的贸易职能
高级管理层
第15章 内部控制：预防错误与欺诈
产品方案
责任分离
电话录音
场外交易
合计的合约触发点
过程控制
模型确认
费率的合理性过程
以历史利率续仓
顾客的适合度
授权交易
监管经纪人的关系
每年对公司和交易商行为的备忘录
强制的最短假期
总的想法
最后的建议
附录A 外汇交易活动指引
附录B 专业词汇

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