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Var模型做方差分解分析需要什么条件吗

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收藏 2010-01-25

各位大侠，有急事相求！

利用Eviews软件，做了Var模型，之后还要做方差分解分析，现在想知道做ANOVA需要什么条件吗？正在做学位论文，特急！先谢谢各位哥姐弟妹了！

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2010-1-25 21:22:51

你可以看看张晓彤高铁梅的计量经济学讲的比较清楚

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2010-1-25 21:26:57

各序列必须是平稳序列或具有协整关系的同阶单整序列，JOHANSEN协整检验至少存在一个协整关系，单位根的倒数都在单位圆内。EVIEWS软件都有相应便捷的检验程序。

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2010-1-26 07:05:20

谢谢各位的回答，一阶差分平稳，我做的是6个变量的VAR,有5个协整关系，单位根的倒数是在单位圆内。我想知道是用水平值做VAR,还是做VEC，然后再做方差分解。我已经把6个变量做了DAG同期因果关系分析，我想在DAG的基础上做方差分解分析，我想知道这个怎么在Eviews中实现。比如我知道X1=A1X2+C, 现在再做方差分解分析，是否是先输入X1，再输入X2和其它4个变量呢？

多谢各位了！

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2010-1-26 15:32:31

顶，我也是这个问题！请高手来帮忙解决下吧！谢谢谢谢谢谢！

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2010-1-26 15:42:28

还有楼上的兄弟，你也用DAG啊！正好我正在做个东西也要用DAG，不知道可否留个QQ，交流下。。。
我的QQ ：242625480

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2011-6-7 14:54:19

恩，不知道sas怎么弄

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2012-4-14 01:07:06

同求高手指点啊。方差分解分析怎么在EVIEWS里做？是那个cholesky吗？。。还有ECM，ADL。。

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2012-4-14 12:10:51

outslot 发表于 2012-4-14 01:07
同求高手指点啊。方差分解分析怎么在EVIEWS里做？是那个cholesky吗？。。还有ECM，ADL。。

cholesky是脉冲响应函数分析 ADL是单位根检验你应该先建立VAR模型打开一组数据选择quick-estimate VAR
在VAR模型估计界面点击view 下面就有variance decomposition 这个就是方差分解

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2012-4-14 14:54:19

hellozhangqi 发表于 2012-4-14 12:10
cholesky是脉冲响应函数分析 ADL是单位根检验你应该先建立VAR模型打开一组数据选择quick-estimate VAR ...

3Q。。那ADL在eviews里怎么实现呢？？

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2012-4-14 17:14:20

outslot 发表于 2012-4-14 14:54
3Q。。那ADL在eviews里怎么实现呢？？

不好意思我看错了 ADF是单位根检验 ADL我就不知道了！

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2012-4-14 20:10:53

只要模型平稳就可以了，用单位圆检验！

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2012-4-24 10:57:56

谁知道momentum effect怎么翻译啊？？

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