var模型中的方差分解

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收藏 2014-06-15

Cholesky方差分解与结构分解方法有什么不同？

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2014-6-15 16:22:45

Cholesky法好像更常见些

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2014-6-15 16:29:51

hyu9910 发表于 2014-6-15 16:22
Cholesky法好像更常见些

两者做出来的结果什么区别呢？

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2014-6-15 16:40:45

freiburg2003 发表于 2014-6-15 16:29
两者做出来的结果什么区别呢？

我了解的也不多，实际做过的主要是用了Cholesky方法；然后在文献中看到过BL方法（王美今FAVAR）。不太清楚结构法和BL法的联系和区别。

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2015-1-13 14:08:44

hyu9910 发表于 2014-6-15 16:40
我了解的也不多，实际做过的主要是用了Cholesky方法；然后在文献中看到过BL方法（王美今FAVAR）。不太清 ...

谢谢！

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