根据信息准则确定模型的滞后阶数

varsoc lnstr reer lnpgdp lnfdi

var lnstr reer lnpgdp lnfdi,lags(1/4)

检验各阶系数的联合显著性

varwle

检验残差是否为白噪声

varlmar

检验VAR 系统是否稳定

varstable,graph

结果VAR模型满足平稳性条件

然后进行预测

fcast compute f_,step(10)

fcast graph f_lnstr f_reer f_lnpgdp f_lnfdi,observedlpattern("_")