大佬们好，我想请问一下，在backwardation市場中，若你持有八月的多头合约将到期，八月合约的价格是一手20000元，将八月合约平仓后购买九月合约，而九月合约价格是一手18000元，那么你就每手获得2000元的roll return，怎么理解呀？平仓的时候，long方不是会因为future价格下跌而亏损吗？20000的future在反向市场中不是价格降低了吗？为什么还能获利呀？