请问如何确定ADL模型的滞后阶数？

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收藏 2019-03-25

最近在自学stata，有一个练习题是要求确定ADL模型里dinf和unem两个变量的滞后阶数。结果根据AIC信息准则和序贯t规则得出的结果不一样，请问应如何处理？

通过varsoc命令得出的结果是下图。3阶的星星比较多。

通过下面两个命令得出的结果又不一样。

var dinf unem, lags(1/10)
varwle

请问这两个变量的滞后阶数应该是什么？dinf取4，unem取3？

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2019-3-26 06:29:13

你的 ADL 是 autoregressive distributed lag model 吗？若是的话，请 search ardl 并装和看说明。

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2023-4-19 16:36:26

你好，我也在做这个课后习题，第一问的AR（p）你得出来是多少呢？

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