在crosss section裡可以利用手動2sls解決iv問題
但是在panel的結構裡,卻是無法利用手動的方式解決FEIV(fixed effect instrumental variable),
結果是有偏誤的?
我查了wooldridge的panel書,裡頭也沒寫到panel iv的材料(我猜想
手動的方式可能需要一些調整才能達到xtivreg的效果)。
Stata的手冊裡有調整的公式,但是也沒寫到出處。
請問有這方面的文章可供參考?
*corss section
clear
webuse hsng2
xi:reg hsngval faminc pcturban i.region
predict ivhat
reg rent pcturban ivhat
ivregress 2sls rent pcturban (hsngval = faminc i.region),first
*panel data
webuse nlswork
xtreg tenure union south age c.age#c.age not_smsa,fe
predict ivz
xtreg ln_w age c.age#c.age not_smsa ivz,fe
xtivreg ln_w age c.age#c.age not_smsa (tenure = union south), fe
*表裡的coef與se值與手動的2sls不相同