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IDEAS/RePEc 排名
双单位根存在情况下单位根检验的稳健性研究
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wenMIX9rCkIVi
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2004-05-22
当基本级数是二阶积分时,我们检查一些常用的单位根检验的结果。结果表明,对于单个单位根的标准扩增Dickey-Fuller类型的测试在爆炸区域的分布密度过高。较低的(静止的)尾,然而,将几乎不受影响的存在双单位根。另一方面,Phillips-Perron检验渐近发散到正无穷,因此倾向于爆炸替代。数值模拟结果表明,分析结果和一些影响有限样本。
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