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如何增加债券组合的久期
programchen
7449 5
2010-01-28
如何增加债券组合的久期?买长期债还是短期债,买折扣债还是溢价债,买大企业债还是小企业债?
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rickdufe
2010-1-29 22:58:20
为什么要去增加呢？
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zhou_yl
2010-1-29 23:32:07
资产负债匹配是资产配置过程中一个核心概念，如果负债久期长的话，资产久期应相应拉长的
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Godqhj
2010-1-29 23:57:19
duration 和 maturity正相关，和coupon rate负相关，所以long term bond 和discount bond久期较长。
公司债的话，我猜：大公司信用等级较好，所以发行的债券coupon rate较低，久期较长。
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programchen
2010-1-30 13:48:41
谢谢,如果预期利率调低,是买长期债,票面利率低的债券合算还是买短期债合算?

如果三个月后利率调低,是长期债的市场价涨的快吗?为什么?


4# Godqhj
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Godqhj
2010-1-30 17:44:20
久期衡量的是价格对利率的敏感性，久期越长，价格随利率变动越大。
如果预期利率调低，久期大的债券价格升的快，所以应该买长期债和票面利率低的债券，他们的价格随利率调低涨的比较快。
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