LN_150210 代表国开债
LN_1509 代表国债期货
LN_150005 代表国债
数据是日数据
国开债和国债期货，国债和国债期货 经过LN处理之后，一阶差分平稳，属于I(1)，且具有协整性。
滞后项3阶，建了VAR(3)模型，到VECM模型这边，每个系数，显著系数代表的涵义，不知道应该怎么理解，想请教下各位大神，谢谢！
写成公式是这样子的，***代表t统计量显著：



eviews结果如下：