提前谢谢大家！

    首先，从reg后面的变量来看，楼主应该是在研究什么对inv(投资)的影响，从回归的结果来看R2达到0.7888，模型的“拟合效果”可能还不错；其次，各主要变量的回归的显著程度（看P值），P值基本上全为零，说明回归的结果十分显著。若回归系数为证，则代表对应变量是负向的影响；若为正，则代表正向的促进作用。
    但是，就一般来说。直接用reg（普通OLS），且没有考虑异方差等等因素的回归结果缺乏可信度，如果希望结果更加稳健，可以加r(robust)，控制固定效应。或者数据允许的情况下，可以用panel FE/RE（面板固定效应/随机效应）模型，这样估计的可信度会更高。当然，选用什么方法，和你自己的研究的内容、数据以及研究目的之间有较强的关联性。且如果做公司金融或者管理类的微观计量，需要考虑很多问题：内生性是十分重要的问题，因此在实证的过程中为了更加令人信服，往往会采用IV（工具变量）、PSM（倾向得分匹配）或者DID（双重差分）等等方式，缓解可能存在的内生性问题。其次，稳健性检验也是十分重要的，稳健性检验的方法也很多，具体选取也没有统一的标准，根据前人的研究和自己研究问题的特殊性进行判断和取舍。
    总而言之，论文（实证论文）需要严谨踏实的态度，万不能草率马虎。我只是简单说了下个人的看法，仅供参考。