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2019-04-05
今天开始阅读Ioannis和Lampros的<Final Basel III Modelling - Implementation, Impact and Implications>的第一章。
第一章是绪论,对全书的简介,也说明了适应的读者。概括总结有以下几点 -
(1)不断更新的巴塞尔协议给多数银行造成了运营负担(operational burdon)以及更多的监管资本金需求(regulatory capital requirement)
(2)全书的侧重点在于对比现行的Basel III协议,在最终Basel III框架的版本里面(final Basel III framework)有哪些是额外的改变
(3)作者还总结了截至2017年12月7日以前的一些监管方面的具体改变,包括如下层面 -
  • revised framework for minimal captial requirements for market risk
  • revisions to the SA for credit risk
  • revisions to IRBA for reducing variation in credit RWAs arising from using internal model approaches
  • revisions to Basel III leverage ratio framework
  • SMA for operational risk
  • review of credit value adjustment
  • reduced-form SA for market risk capital requirements


明天阅读下一章节 - 巴塞尔协议的演变过程
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2019-4-5 08:57:03
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2019-4-5 12:32:53
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2019-4-5 18:20:58
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2019-4-5 19:52:08
谢谢分享,
(1)不断更新的巴塞尔协议给多数银行造成了运营负担(operational burdon)以及更多的监管资本金需求(regulatory capital requirement)
(2)全书的侧重点在于对比现行的Basel III协议,在最终Basel III框架的版本里面(final Basel III framework)有哪些是额外的改变
(3)作者还总结了截至2017年12月7日以前的一些监管方面的具体改变,包括如下层面 -
revised framework for minimal captial requirements for market risk
revisions to the SA for credit risk
revisions to IRBA for reducing variation in credit RWAs arising from using internal model approaches
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SMA for operational risk
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2019-4-5 20:06:52
谢谢分享,
监管方面的具体改变,包括如下层面 -
revised framework for minimal captial requirements for market risk
revisions to the SA for credit risk
revisions to IRBA for reducing variation in credit RWAs arising from using internal model approaches
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