计算股价同步性需要的R2可以用regress求吗

1478

收藏 2019-04-05

请问大家，这里面算回归的残差，是不是用最普通的
reg Ri,t Rm,t RI,t 这个命令做个回归就行了呢？
怎么让这个回归产生的残差成为一个变量呢？
另外，生成SYN后，它的R2是按周收益率算的，我想要求出一个年度的SYN，应该怎么转化呢？

附件列表

原图尺寸 41.45 KB

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复

2019-4-5 17:31:53

附件的图片也是同样的问题，这个残差可以通过regress求出，然后直接生成对应到每一天的数据吗?

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2019-5-27 19:25:26

蠢猫猫发表于 2019-4-5 17:31
附件的图片也是同样的问题，这个残差可以通过regress求出，然后直接生成对应到每一天的数据吗?

楼主我们能交流一下吗？704603498@qq.com

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2019-5-28 07:22:44

蠢猫猫发表于 2019-4-5 17:31
附件的图片也是同样的问题，这个残差可以通过regress求出，然后直接生成对应到每一天的数据吗?

这应该是很简单的问题，请 ssc install asreg。

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享