请教大神帮忙，求助一个期权的概念理解题

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收藏 2019-04-07

这道题选C。
我对这道题的理解是，出口公司因为收到的钱是GBP，而公司的财务报告是USD，所以怕GBP贬值，因此要进行put对冲。
但是为什么不是long put而是short put呢？谢谢~

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2019-4-8 08:55:37

应该是第一句话的理解的问题？这个export可能是指别人对你出口，指你要付出GBP吧（毕竟别人公司在伦敦）。
所以要用正delta来对冲，你可以看到D选项也是看涨（其实给我选我应该也会选错）

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2019-4-8 10:31:36

对于FX option，我一般就是看不管是call 还是put 关键是call(buy) 哪个ccy， put(sell) 哪个ccy。题目中出口收到的是GBP 所以选择FX option的时候要选择能够卖出GBP的才能起到对冲作用。barrier不会影响对冲的方向性。

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