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2019-04-08
计量小白一只,我做系统GMM的原因是为了做稳健性检验,基础回归是做的固定效应,城市5年的面板数据,检验d对m的影响。加了fdi和人均gdp以及人均gdp的平方作为控制变量。我查阅的资料说iv后面放严格外生变量,模仿别人写的命令是:

回归结果如下图。我看文章说AR(2)大于0.05不显著才是通过的。我的AR(1)显著,AR(2)不显著。Sargan和Hansen都不显著,但是一个Not robust,一个robust。我看陈强的书上例子也是这样的,是不是意味着我这个稳健性通过了?
求助各位了。理论知识学的不好只能模仿别人的做法,所以很困惑。
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2019-4-8 20:40:42
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我又重新修改了下公式,加入了滞后变量。但是AR(2)显示一个点,不存在。sargan也小于0.05了。核心解释变量D的符号0阶也变负了。不清楚这个公式要怎么写了TAT
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2021-4-25 13:51:48
楼主请问问题解决了么?
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