短面版数据 - 经管之家

短面版数据

xiao-ma

885

收藏 2019-04-09

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现在有一个短面版数据，16个地区8年数据，9个解释变量，解释变量中部分平稳，部分不平稳，被解释变量不平稳。现在应该怎么建立回归，是将被解释变量与解释变量中不平稳部分进行协整分析，如果存在协整关系，就可以进行回归么？如果是，那么平稳的解释变量也可以一并回归？恳求有经验人士解答，谢谢！

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溪竹め梦蝶~~ 查看完整内容

根据陈强（2014），短面板数据当T较小时，面板单位根检验结果不够可靠，可以不做，直接针对所有原序列做面板分析即可。

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溪竹め梦蝶~~

2019-4-9 20:32:54

根据陈强（2014），短面板数据当T较小时，面板单位根检验结果不够可靠，可以不做，直接针对所有原序列做面板分析即可。

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15918860650

2019-4-11 21:59:53

取对数可以化解不平稳？

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xiao-ma

2019-4-15 16:35:14

15918860650 发表于 2019-4-11 21:59
取对数可以化解不平稳？

取对数依然不平稳

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xiao-ma

2019-4-15 16:38:05

溪竹め梦蝶~~ 发表于 2019-4-11 20:44
根据陈强（2014），短面板数据当T较小时，面板单位根检验结果不够可靠，可以不做，直接针对所有原序列做面板 ...

但是对于短面版而言，并没有明确的指出什么情况下做单位根和不做单位根，感觉这种回答就是在说，如果通过检验不存在单位根就做检验，如果存在单位根，不做检验，来使得自己的模型继续做下去

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