【学习笔记】量化多因子策略选股0409sulight

sulight

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收藏 2019-04-10

主题为【学道会】活动，点击了解详情

我会不定期在主题帖里记录我的学习内容（主要为量化投资，有兴趣的坛友可以跟帖和我一起学习）
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可以跟帖的内容，比如：

1-主题学习内容的关键词句摘录
2-与主题学习内容相关的学后感或总结

3-与主题学习内容相关的任何能让你有收获的学习方式

学习笔记：

自2019 年3 月23 日开始，本周报对XGBoost 中证500 增强模型进行深度跟踪。2011 年回测以来，该模型年化超额收益率为 17.52%，超额收益最大
回撤为5.06%，信息比率为3.29。2018年以来获得绝对收益11.13%，超额
收益 17.13%。上周模型调仓，超额收益受到影响，获得绝对收益5.82%，
超额收益-0.02%。

具体的投资策略方面，可以根据量化投资的策略，进行投资组合，以期获得超过市场的收益。如果收益可以达到稳定、长期的超过市场，不论是回测还是组合投资策略的运用，对投资的系统化都大有裨益。

附件列表

因子跟踪周报：上周估值、小市值因子表现良好20190406.pdf