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2019-04-10
文章对五个变量进行单位根检验,原序列两个平稳,三个不平稳;一阶差分后五个都平稳


然后是这么一段话:
对于原始序列,人民币汇率、中美CPI指数差、外汇储备均不平稳,对于一阶差分序列,所有变量均显示为平稳序列,所以五个变量均为一阶单整,即可构造VAR模型。



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2019-4-10 18:50:28
平稳序列一阶差分后还是平稳序列,这事比较神奇
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2019-4-10 21:05:34
所以五个变量均为一阶单整——这个说法显然是错的,3个一阶差分平稳的为一阶单整,而2个本身就平稳的当然是0阶单整的。
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2019-4-10 21:26:27
statax 发表于 2019-4-10 21:05
所以五个变量均为一阶单整——这个说法显然是错的,3个一阶差分平稳的为一阶单整,而2个本身就平稳的当然是 ...
感谢解答!
像之后那样直接建立VAR模型应该也是不正确的吧
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2019-4-11 11:27:32
pzgjyjt 发表于 2019-4-10 21:26
感谢解答!
像之后那样直接建立VAR模型应该也是不正确的吧
我也觉得不正确。
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2019-4-11 15:59:55
hildegardvon 发表于 2019-4-11 11:27
我也觉得不正确。
我遇到了和文章中类似的情况,正确的处理方式应该是将差分后的数据与原序列平稳的建模吧?
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