1. 设某人的效用函数是 U(x1,x2)=ln(x1)+ln(x2),初始财富是 I，该人的资产有面临损失的风险，发生风险的概
率是 r，损失是 D(<I)，但此人可以通过购买保险抵消此风险，每单位财产的保费是 q
A．当此人没有面临风险时，求此人的马歇尔需求函数和间接效用函数。10 分
B．设此人面临风险，据 A 部分求得的结果，确定此人风险态度，并求 Arrow-Pratt 绝对风险系数？5 分
C．设此人面临风险， q 不小于 r，求最优投保量。10 分
（C小题怎么求，什么方法）

2. 设小刘和小何进行如下博弈
G1
                       小何 A                  小何 B
小刘 L         （4，4）               （0，0）
小刘  R        （0，0）               （1，1）

G2
                     小何 A                    小何 B

小刘L       （-1，-1）               （0，0）
小刘R        （0，0）                （4，4）

A． 假设二人在进行 G1 博弈，求出所有的纯策略和混合策略纳什均衡。10 分
B． 假设二人在进行不完全信息博弈，小刘知道目前进行的是 G1 还是 G2，小何知道两个博弈发生概率均
为一半，但不知道目前进行的是哪个博弈，求纯策略纳什均衡。5 分
C． 求纯策略贝叶斯纳什均衡。
（B小题怎么求）