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异方差自相关稳健标准误（HAC）和可行广义最小二乘法（FGLS）之间显著性差异过大怎么
handsome1991
19394 6
2019-04-16
本人基于时间序列数据进行多元线性回归。首先对各变量进行了平稳性检验，发现只有国际油价对数lnprice为非平稳。通过一阶差分进行修正。之后进行多元线性回归，结果如下：
1.png
检验发现残差存在自相关，决定采取异方差自相关稳健标准误（HAC）和可行广义最小二乘法（FGLS）进行补救。


异方差自相关稳健标准误（HAC）：
由于共有154个样本，154^0.25=3.5，选择滞后阶数为4
2.png
核心变量lnprice的p值改进为0.008

为考察是否存在截断参数敏感，将p增大一倍后再次进行估计。结果没有明显变化。

3.png


采用可行广义最小二乘法（FGLS）后核心变量lnprice的p值大幅上升至0.063

CO估计法

4.png

PW估计法

5.png


主要问题有两个：第一，是不是将各变量转化为平稳时间序列后就可以进行多元回归了？

第二，书上写异方差自相关稳健标准误（HAC）和可行广义最小二乘法（FGLS）都是处理自相关问题的，为什么两者的差距会这么大？


本人的计量经济学完全是照着书自学的，可能犯有低级错误，还望各位不吝赐教。谢谢大家！




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handsome1991
2019-4-16 12:22:49
不知道为什么最后多了两张图，还删不掉，大家无视就好。
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handsome1991
2019-4-16 16:16:16
handsome1991 发表于 2019-4-16 12:00
本人基于时间序列数据进行多元线性回归。首先对各变量进行了平稳性检验，发现只有国际油价对数lnprice为非平 ...
呦吼，有人吗？
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caiqian092
2020-1-11 20:38:46
请问楼主解决了吗？我也遇到了这个问题
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冬天的窝窝头
2020-3-25 18:16:00
handsome1991 发表于 2019-4-16 12:00
本人基于时间序列数据进行多元线性回归。首先对各变量进行了平稳性检验，发现只有国际油价对数lnprice为非平 ...
请问lz如何实现可行广义最小二乘法的?命令是什么?
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ineedfabulous12
2020-8-1 22:30:02
冬天的窝窝头 发表于 2020-3-25 18:16
请问lz如何实现可行广义最小二乘法的?命令是什么?
上面实施广义最小二乘（GLS）的命令就是 prais。选项中不加corc表示用P-W方法。如果选项中加了corc就是用C-O方法。你可以在stata中下载prais命令，help一下就有了。
上面的newey就是计算HAC标准误，即对异方差和自相关都文件的标准误。
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