本人目前正在自学时间序列模型。我知道可以用forecast命令对arima模型做出预测结果。但是到了markov switching模型时forecast命令却会报错。我在网上找了很长时间，始终找不到能得出预测结果的命令。求助论坛各位高手，能否告诉我如何得到Markov switching模型的预测结果？十分感谢！下面是我的代码和报错：
> library(MSwM)
> mod<-lm(preclose1~1)
> msm.ar1<-msmFit(mod,k=2,sw=c(T,T,T),p=1)
> msm.ar1
Markov Switching Model

Call: msmFit(object = mod, k = 2, sw = c(T, T, T), p = 1)

       AIC      BIC    logLik
  9975.886 10025.47 -4983.943

Coefficients:
        (Intercept)(S) preclose1_1(S)   Std(S)
Model 1       2.361588      0.9951889  7.54923
Model 2       5.109920      0.9901877 20.72950

Transition probabilities:
           Regime 1   Regime 2
Regime 1 0.98349472 0.05532687
Regime 2 0.01650528 0.94467313
> forecast(msm.ar1,h=5)
Error in x - fits : 二进列运算符中有非数值参数
此外: Warning message:
In mean.default(x, na.rm = TRUE) :
  argument is not numeric or logical: returning NA