matrix input M1 = (0,0,0,0 \ 0,0,0,0 \ 0,0,0,0 \ 0,0,0,0)
forvalues i = 1(1)4 {
                                        forvalues j = 1(1)4{
                                                                                matrix input e = (0 \ 0 \ 0 \ 0)
                                                                                matlist e
                                                                                mat e[`i'] = 1
                                                                                matlist e
                                                                                mat e`i' = e
                                                                                matlist e`i'
                                                                                matrix input e = (0 \ 0 \ 0 \ 0)
                                                                                matlist e
                                                                                mat e[`j'] = 1
                                                                                matlist e
                                                                                mat e`j' = e
                                                                                matlist e`j'
                                                                                mat d_`i'`j' = (1/COV[`j',`j'])*(invsym(e`i') * A0 * COV * e`j')^2  /   invsym(e`i') * A0 * COV * invsym(A0) * e`j'
                                                                                mat M1[`i',`j'] = d_`i'`j'
                                                                                }
                                        }

mat e[`i'] = 1的引法不對吧？比如：
mat x=1,2,3,4
mat x[1,2]=0
則x=(1,0,3,4)
但若用
mat x[2]=0
則錯

谢谢啦，虽然已经通过别的方式解决了，但是还是很感谢，您的解释我觉得很有道理，下次我再遇到同样的问题可以尝试此法，也不用转别的弯了。非常感谢啦。

感谢评分。mat前缀标明后面一定是一个矩阵，所以下标引用的话一定要一个数字对，，但是如果用mata语言，则你的赋值就是一个向量而非矩阵，这时用你的引用法就没有问题了。