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stata里股价连续性问题，如何剔除非交易时间呢
一只松
3259 2
2019-04-19
使用stata建立arfima模型时，软件因为我所使用的股价时间是非连续的因此无法建模，我想请教大佬们，有什么命令可以让系统剔除非交易时间呢？ 急急急急，论文马上就要交了
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ermutuxia
2019-4-19 10:38:21
交易数据再节假日和周末没有具体的交易数据，因此我们获得的时间序列是不连续的，你直接用原日期定义时间序列就会出现gap,因此你需要根据原时间生成一个1 2 3 4 5这样的连续变量，然后再定义数据为时间序列
比如你原来的时间变量为data
sort date
gen t=_n
tset t
这样就可以了。
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一只松
2019-4-19 11:01:20
使用过了，能把模型中的d值求出来了，太感谢了！
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