数据脚本文件已上传,再求解答！

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你好，我感觉你这写错了，首先第一步要对close做差分，然后通过这个差分与0的大小关系来进一步计算，我感觉你代码里没有这个判断（我是门外汉，我也不清楚，希望可以帮到你）

def rsi(price,period=6):
    import pandas as pd
    import numpy as np

    clprcChange=price-price.shift(1)
    clprcChange=clprcChange.dropna()

    indexprc=clprcChange.index
    upPrc=pd.Series(0,index=indexprc)
    upPrc[clprcChange>0]=clprcChange[clprcChange>0]

    downPrc=pd.Series(0,index=indexprc)
    downPrc[clprcChange<0]=-clprcChange[clprcChange<0]
    rsidata=pd.concat([price,clprcChange,upPrc,downPrc])
    rsidata.columns=[\'price\',\'PrcChange\',\'upPrc\',\'downPrc\']
    rsidata=rsidata.dropna()

    SMUP=[]
    SMDOWN=[]
    for i in range(period,len(upPrc)+1):
        SMUP.append(np.mean(upPrc.values[(i-period):i],dtype=np.float32))
        SMDOWN.append(np.mean(downPrc.values[(i-period):i],dtype=np.float32))
        rsi=[100*SMUP[i]/(SMUP[i]+SMDOWN[i]) for i in range(0,len(SMUP))]

    indexRsi=indexprc[(period-1):]
    rsi=pd.Series(rsi,index=indexRsi)
    return(rsi)

RSI default 是EMA，指数平均值。所以算出来会跟simple moving average有点不一样。

股价 1, -1, 1, -1, 1, -1
波动nan -2, 2, -2, 2, -2

你的设定RSI需要3个波动，所以day4 开始才有数值

Day4 : 这天是EMA的base 情况，所以用simple moving average
up: 2/3
down: (2+2)/3 = 4/3
RS = 1/2
RSI = 1/3*100 = 33.333333

Day5: 这天开始，up 和 down 的平均值要用指数平均值 系数为2/(N+1)
up = 2/3up(day4) + 1/3 * 2 = 10/9
down = 2/3down(day4) + 1/3 * 0 = 8/9
RS = 5/4
RSI = 5/9*100 = 55.55555

这里看出哪怕是不在3天window里面的价格也会对后面的平均值产生影响。后果就是如果取值时间很短，前面的指数移动平均值会很不稳定，所以通常可以看到我们observe的window要大于calculation window, 这样会更加平滑准确些。

关于这项说明，在这里：

http://ta-lib.org/d_api/ta_setunstableperiod.html