面板数据的稳健标准误 - 经管之家

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面板数据的稳健标准误

疯狂的兔子bc

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收藏 2019-04-19

程序：coeftest(result0,vcov. = vcovHC(result0,method='white1',type='HC1',cluster='group'))

Q1：请问这个得到的结果是经过标准误处理的估计系数吗？
Q2：这个得到的应该是聚类稳健标准误，就算不写cluster也会默认为在group上聚类，请问如何得到一般的稳健标准误，即怀特标准误，不聚类。

R语言小白，写论文需要的，求大神指点，谢谢！

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2019-4-19 21:00:40

疯狂的兔子bc 发表于 2019-4-19 20:51
程序：coeftest(result0,vcov. = vcovHC(result0,method='white1',type='HC1',cluster='group'))

Q1：请 ...

谢谢分享

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2019-4-22 01:04:40

Q1：是的
Q2：cluster去掉。既然是面板数据建议使用HAC标准误或者聚类标准误

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疯狂的兔子bc

2019-4-25 08:51:01

KrHt 发表于 2019-4-22 01:04
Q1：是的
Q2：cluster去掉。既然是面板数据建议使用HAC标准误或者聚类标准误

非常感谢！

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2020-6-17 18:35:20

KrHt 发表于 2019-4-22 01:04
Q1：是的
Q2：cluster去掉。既然是面板数据建议使用HAC标准误或者聚类标准误

大佬好想请教大佬怎么样才能在plm命令里面对聚类标准误进行设置

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2023-5-27 14:35:17

加油12345678 发表于 2020-6-17 18:35
大佬好想请教大佬怎么样才能在plm命令里面对聚类标准误进行设置

难以设置。如果你想得到稳健/聚类标准误的plm估计，你可以这样做：

复制代码

这样你就看得到稳健/聚类标准误下的估计了

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