首先承认我自己不大懂CHOW TEST。我按照国企非国企分组进行回归，老师说应该做一个CHOW TEST。
我上网搜索了一下CHOW TEST的定义，发现是一个F检验。但由于我是LOGIT模型，STATA无法用CHOW直接算出。
后来我又搜到了连玉君，廖俊平老师撰写的论文《如何检验分组回归后的组间系数差异?》，他说模型三是CHOW TEST，我试用了一下，通过系数的显著性判断，我看是一个Z-TSET。
所以我这里就有点晕了，求前辈们帮忙解释一下，谢谢。如果可以告知LOGIT模型进行CHOW TEST的方法，那更是感激不尽，谢谢。

附上和那篇论文内容相近的一个文章，以便大家可以看到：http://www.360doc.com/content/17/0815/21/39761118_679472650.shtml