【出版时间及名称】：国海证券-全面深究沪深300指数期货-掌控证券市场之利器-100100
      【作者】：国海证券
      【文件格式】：pdf
      【页数】：48
      【目录或简介】：
第一部分 全球股指期货的发展概况与特点 ................................................................................... 3
一、全球股指期货市场发展概况 ............................................................................................... 3
二、股指期货对现货市场的影响 ............................................................................................... 6
第二部分 股指期货投资模式及在资本市场应用概述 ................................................................. 11
一、股指期货常见投资模式概述 ............................................................................................. 11
二、股指期货在资本市场上的应用 ......................................................................................... 12
第三部分 股指期货之趋势投资 ....................................................................................................... 13
一、日内交易与日间交易 ......................................................................................................... 13
二、选择权复制[Option Replication]与CPPI .................................................................... 15
第四部分 股指期货定价与相关套利模式 ....................................................................................... 17
一、股指期货定价 ..................................................................................................................... 17
二、期现套利与跨期套利 ......................................................................................................... 18
三、股指期货与封闭式基金之间的套利 ................................................................................. 19
四、股指期货与创新型品种之间的套利 ................................................................................. 20
五、权证与股指期货之间套利 ................................................................................................. 20
第五部分 套期保值与风险规避 ..................................................................................................... 21
一、股指期货套期保值流程 ..................................................................................................... 21
二、最优套期保值比率估计模型 ............................................................................................. 22
三、股指期货套期保值合约数量 ............................................................................................. 23
四、套期保值效率指标 ............................................................................................................. 23
第六部分 股指期货在产品设计中的应用 ..................................................................................... 24
一、产品设计原理及衍生品在基金产品中的运用 ................................................................. 24
二、alpha策略、可转移alpha策略与alpha基金 .............................................................. 25
三、 合成指数基金与杠杆型指数基金 ................................................................................... 28
四、 合成市场不存在的新指数 ............................................................................................... 29
五、 保本基金 ........................................................................................................................... 30
六、 套利基金---对冲基金的一种 ......................................................................................... 30
第七部分 机构投资者如何运作股指期货 ....................................................................................... 31
一、多样化的盈利模式 ............................................................................................................. 31
二、流动性管理 ......................................................................................................................... 31
三、调节资产组合风险特征 ..................................................................................................... 33
四、杠杆交易操作策略 ............................................................................................................. 35
第八部分 股指期货投资过程中的风险控制 ................................................................................... 37
一、股票指数期货的交易风险特征 ......................................................................................... 37
二、各类交易策略模式的分类风控措施 ................................................................................. 38
第九部分 机构投资者指数期货投资案例 ..................................................................................... 39
一、股指期货与现货指数之间的套利实例 ............................................................................. 39
二、封闭式基金与沪深300股指期货的套利 ......................................................................... 40
三、期现套利——用ETF基金复制沪深300指数 ................................................................. 43
四、创新型指数基金与股指期货之间套利 ............................................................................. 45
五、负溢价率与股指期货之间套利 ......................................................................................... 46
六、股指期货套期保值案例 ..................................................................................................... 46