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有谁知道如何在Eviews里面做面板数据的岭回归呢?
楼主
zhxzsu
5586
2
收藏
2010-02-03
现有方程 a?=c+(系数)*b?+(系数)*c?+(系数)*d?+(系数)*e?+(系数)*f?,其中后面四项共线性比较严重,因为目的就是要知道后四项的系数值(弹性值),所以不能对该4个变量做主成分分析,因为主成分是该4项的线性组合,回归出来是主成分的系数,而不能得到原来4变量的系数。所以考虑使用岭回归,但我对面板里做岭回归完全不懂,希望大家指教。感激不尽!!
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沙发
yette
2010-2-6 18:07:59
岭回归是有偏回归,其实解决共线性问题还有很多种方法,建议看下相关教材
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藤椅
yette
2010-2-6 18:18:15
自己的读书笔记,希望对你有所帮助:克服多重共线性的方法:1.权数法(利用先验信息为各阶滞后变量指定权数,从而合并成新变量)2.变换为自回归模型(柯依克变换模型可以转化为自回归模型—需讨论随机项被解释变量的滞后变量yt-1是否具有相关关系,如无自相关,则用最小二乘法估计参数其估计量是有偏的,一致的。如存在自相关,则用最小二乘法估计参数其估计量是有偏的,不一致的,此时应采用广义差分法或工具变量法)
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