用stata 的话可以参考ucla 的网站 直接搜索stata rolling regression.

R中可以用PerformanceAnalytics里面的chart.RollingRegression().

我想知道什么情况下必须使用这种方法啊

在模型的系数不稳定下，（或者存在结构改变），使用该方法

1. Durbin, J. and S.-J. Koopman (2001). Time Series Analysis by State
Space Methods. Oxford University Press, Oxford
2. Koopman, S.-J., N. Shephard, and J.A. Doornik (2001). “Statistical
Algorithms for State Space Models Using SsfPack 2.2,” Econometrics
Journal, 2, 113-166.
3. Zivot, E. and J. Wang (2002). Modeling Financial Time Series with
S-PLUS. Springer-Verlag, New York.