資料型態如下:
firm year industry y x1 x2
1 1990 11 32 43 53
1 1991 11 43 42 12
: : : : : :
1 2010 11 54 53 56
2 1990 11 62 23 73
2 1991 11 83 42 22
: : : : : :
2 2010 11 94 63 66
3 1990 12 13 67 52
3 1991 12 43 78 12
: : : : : :
3 2010 12 55 51 69
4 1990 12 12 43 45
4 1991 12 78 13 22
: : : : : :
4 2010 12 35 13 35
執行rolling c1=_b[x1] , window(5)clear: reg y x1 x2,是每家公司每5年估計的係數,
但想要分組估計,例如industry=11時,使用5年資料估計reg y x1 x2,以取得x1的係數,
請問大家指令要如何下,才能以industry分組rolling估計呢?謝謝!