我的数据是每支股票每月的交易数据，现在要对每支股票进行3年期的回归，by code: reg ret mret  例如：

code       date             year             ret      mret
1           200001         2000            1.5        0.5
1           200002         2000            1.6        0.1
1           200003         2000            1.5        0.3
.......
1           200311         2003            1.4        0.0
1           200312         2003            1.7        0.9
.......
1           200611         2006            1.5        0.5
1           200612         2006            1.6        0.1

2           200001         2000            1.5        0.5
2           200002         2000            1.6        0.1
2           200003         2000            1.5        0.3
......
2           200311         2003            1.4        0.0
2           200312         2003            1.7        0.9
.....
2           200611         2006            1.5        0.5
2           200612         2006            1.6        0.1

现在我需要对code=1和code=2分别做window=36 (36个月)的rolling regression，保存每个回归的standard diviation of regression residuals.
请问该怎么写命令？特别是回归残差的标准差该怎么写？谢谢大家！！！