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学习笔记：
上周价量类因子整体表现较好，盈利因子回撤
上周价量类因子整体表现较好。反转、波动率、换手率因子在沪深 300、中证1000成份股、全A 股票池表现良好，仅在中证500 成份股票池出现回撤。技术因子在
沪深 300、中证500 成份股票池表现较好。小市值因子在沪深 300 成份股票池出
现回撤，在其余股票池表现良好。盈利因子表现不佳，在各类股票池出现回撤。
估值、成长因子在中证500 成份股票池表现平淡，在其余股票池表现较好。财务
质量因子在沪深 300 成份股票池表现较好。Beta 因子在沪深 300 成份股票池表
现尚可，在其余股票池出现回撤。从本月初至今的表现来看，主要是估值、成长、
反转、波动率、换手率、技术因子表现优秀，盈利、财务质量因子出现回撤。
自2019 年3 月23 日开始，本周报对XGBoost 中证500 增强模型进行深度跟踪。2011 年回测以来，该模型年化超额收益率为17.63%，超额收益最大
回撤为5.06%，信息比率为3.31。2019 年以来获得绝对收益41.27%，超额
收益1.87%。上周模型调仓，扣除交易成本后获得绝对收益.12%，超额
收益0.44%。
因子跟踪周报：上周价量类因子整体表现较好20190420.pdf
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