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2019-04-25
如题所示,本人在看有关ARIMA(p,q)中p与q的确定时,发现网上很多人对于它们的确定是非常模糊的。
首先,不少人都是基于AC与PAC的截尾阶数来定的,但是这里有两个问题是我所不能理解的:
问题一:截尾的阶数的确定标准对于AC和PAC是不一致的吗?您是如何理解“阶数”呢?
问题二:截尾本身的判断标准是什么?这个概念里对于趋于0的速度的判断是一个相对量,还是一个绝对量呢?
举个例子:
本图片是从网上截下来的
(上面这个例子是我从网上截下来的)ps:我对于

拖尾和截尾的理解是

前者指

AC

或者

PAC

呈几何衰减(指数式衰减或者正弦式衰减),后者指

AC

或者

PAC

某一阶之前明显不为

0而这里的“某一阶”就是相应的截尾阶数


因此,正是基于我这样的理解,我认为此例中的q=3,而p我不知道如何判断(事实上,我更倾向于p=7)。

先谢谢您了!谢谢!
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2019-4-25 16:40:24
自己顶一下
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2019-5-3 08:01:13
动动打次 发表于 2019-4-25 00:09
如题所示,本人在看有关ARIMA(p,q)中p与q的确定时,发现网上很多人对于它们的确定是非常模糊的。
首先,不 ...
个人觉得你描述的拖尾概念没有问题,但截尾的概念不准确,应该是前面某一阶显著,而后一阶则小于2倍标准差,在图上也就是落入两边的虚线范围内(而不是你说的等于0),此时就可以说截尾,截尾的阶数应该是前一阶的阶数。<br>
按你的例子来看,p=1,q=1,请仔细看一下时间序列的教材对acf图和pacf图的解读。
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2019-5-3 09:08:51
动动打次 发表于 2019-4-25 00:09
如题所示,本人在看有关ARIMA(p,q)中p与q的确定时,发现网上很多人对于它们的确定是非常模糊的。
首先,不 ...
补充一下,有的软件输出结果中第一个条形是0阶,而在eviews输出的acf图第一个条形就是一阶,所以应该q=1。
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2019-5-3 20:47:25
leeyaya 发表于 2019-5-3 09:08
补充一下,有的软件输出结果中第一个条形是0阶,而在eviews输出的acf图第一个条形就是一阶,所以应该q=1。 ...
您好~想请问一下arma模型根据AIC和SC准则确定最优模型的时候,如果AIC和SC准则不一致应该以哪个准则为准呢?
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2019-5-4 21:24:20
leeyaya 发表于 2019-5-3 09:08
补充一下,有的软件输出结果中第一个条形是0阶,而在eviews输出的acf图第一个条形就是一阶,所以应该q=1。 ...
谢谢您的回复!
按照这种思路来理解的话,这面这张图片中的例子,q=1、p=1?可为什么这里例子中却说无法采用B-J方法了呢? ARIMA.jpg
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