请教一下，事件研究法下，如果x为周数据，y为年数据进行回归，对结果会有影响吗？

如数据一： X是2019年4月25日的某A股票的异常收益率，Y是算出来的A的2020年的负收益偏态系数

数据二：

X是2018年4月22日的某B股票的异常收益率，Y是算出来的B的2019年的负收益偏态系数

……
这样的一系列数据

因为查了一下文献很多都是Y为短数据，X为长数据；或者X是虚拟变量这样，所以想问一下换一下会有问题吗？