今天为大家推荐的这本书是Balke、Canova、Milani和Wynne编著的“DSGE Model in Macroeconomics：Estimation，Evaluation，and New Development”。这本书是Advances in Econometrics第28卷（计量经济学进展第38卷（2017）是“Regression Discontinuity Designs：theory and application”），2012年由Emerald Group Publishing Limited出版发行。



本书由两个部分组成：



第一部分是DSGE建模和估计，包括预期的建模与作用；备择定价模型的研究；VARs的不可逆性；NOEM中存在的弱识别问题；通胀趋势的建模。



第二部分是计量方法的创新，涉及到解决理论与推断问题的最新技术进展，包括Laplace-type的讨论和应用；频域；经验似然；矩估计量方法。



首先，Fabio Milani在“The Modeling of Expectations in Empirical DSGE Models: A Survey”中回顾了文献如何跨越理性预期。



第二，Eiji Okano, Masataka Eguchi, Hiroshi Gunji, and Tomomi Miyazaki在“Optimal Monetary Policy in an Estimated Local Currency Pricing Model”中构建了一个两国模型来探讨最优货币政策下通胀和汇率波动问题。



第三，Eric R. Sims在“News, Non-Invertibility, and Structural VARs”中讨论了线性DSGE模型的状态空间表达式——VARs的不可逆性。



第四，Enrique Martı´nez-Garcı´a, Diego Vila´ n, and Mark A. Wynne在“Bayesian Estimation of NOEM Models: Identification and Inference in Small Samples”中详细讨论了NOEM中识别与推断问题。



第五，Efrem Castelnuovo在“Fitting U.S. Trend Inflation:ARolling-Window Approach”中研究了趋势通胀冲击对美国宏观经济动态的作用。



第六，Fabio Milani and Ashish Rajbhandari在“Expectation Formation and Monetary DSGE Models: Beyond the Rational Expectations Paradigm”中讨论了在许多类型的预期假设之下的NK-DSGE模型。



第七，Anna Kormilitsina and Denis Nekipelov：“Approximation Properties of Laplace-Type Estimators”



第八，Denis Tkachenko and Zhongjun Qu：Frequency Domain Analysis of Medium Scale DSGE Models with Application to Smets and Wouters(2007)



第九，Sara Riscado： On the Estimation of Dynamic Stochastic General Equilibrium Models: An Empirical Likelihood Approach



第十，Tae-Seok Jang：Structural Estimation of the New-Keynesian Model: A Formal Test of Backward- and Forward-Looking Behavior