FRM handbook上这题是错了吗？把我搞蒙了

jackyryan

929

收藏 2019-04-28

我再看20年也只选的出D来，1美元兑1.0223加元，加元利率高有贴水，远期汇率不应该上升吗？

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July默默

2019-4-29 17:22:45

题干中是1CAD=1.0223USD。为避免混淆，可记住如下解题定势：
AB两国即期汇率以A/B形式表示的，直接套公式：远期汇率=即期汇率·exp(A利率-B利率)·t【A前B后】，发现无正确答案后考虑用离散形式：远期汇率=即期汇率·[(1+A利率)/(1+B利率)]^t【A上B下】，即可算出A答案。

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jackyryan

2019-4-29 21:52:21

July默默发表于 2019-4-29 17:22
题干中是1CAD=1.0223USD。为避免混淆，可记住如下解题定势：
AB两国即期汇率以A/B形式表示的，直接套公式： ...

谢谢……犯低级错误了，根本没仔细看就觉得是1USD=1.0223CAD

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