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上周全 A选股（沪深 300行业市值中性）随机森林表现最好上周沪深 300 涨跌幅为-5.61%。上周 3 个模型跑赢基准，超额收益最高的模型是随机森林，该模型上周获得绝对收益-5.18%，超额收益 0.43%。最近一月超额收益最高的模型是 XGBoost，该模型最近一月获得绝对收益6.49%，超额收益 1.39%。2018 年以来超额收益最高的模型是 XGBoost，该模型 2018 年以来获得绝对收益 1.61%，超额收益 6.46%。2018 年以来RankIC 均值最高的模型是朴素贝叶斯，该模型 RankIC 均值为 0.109。
上周价量类因子和盈利因子表现出色，小市值因子走弱上周价量类因子和盈利因子在各类股票池表现出色，其中反转、波动率、换手率、beta、技术因子在中证500、中证1000成份股和全A股票池的RankIC值超过10%，盈利因子在中证500成份股、全A股票池的Rank IC值超过10%。小市值因子走弱，在各类股票池出现一定幅度回撤。成长因子在各类股票池亦出现小幅回撤。估值因子在沪深300成份股票池出现回撤，在其余股票池表现平淡。财务质量因子在沪深300成份股票池出现回撤，在其余股票池表现尚可。从本月初至今的表现来看，主要是估值、反转、波动率、换手率、技术因子表现优秀，盈利、财务质量因子出现回撤。
因子跟踪周报：价量和盈利因子出色，小市值走弱20190427.pdf
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