SybeDancer 发表于 2010-2-6 11:13
1# chicagobox123

一般有那么几个做法，固定点值的止损策略，或者利用ATR来动态设置止损大小，还有的是利用前高前低设止损，代码的话你可以去参考zigzag指标的设计方式，亦或是配合均线或者指标来设定止损规则。以上的策略都可以配合单笔交易最大损失不超过总资金的百分之几，来作为补充。当然，各种止损的策略其实是依托你的入场点策略的，不知道你的入场策略，很难给你什么更具体的建议。不同的策略效果会差很大。当然你也可以自己一个个去做back testing。给个建议，在做back testing的时候，假如你有10年的数据，先从当中抽出5年数据作为优化样本，做好策略设计了再用全体数据来测试。否则你的策略会面临过度优化的问题，真实应用的时候会让你大跌眼镜。希望能帮到你。