互助问答第79期: 编读往来（续第78期）

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收藏 2019-05-03

在4月25日的推送互助问答第78期: 双重差分命令和PSM问题中，老师回答关于多期DID的问题时提到“可以不用xtreg而用reg，结果未必相同，各有利弊”。我不是很理解，可以请老师具体解释一下各有什么利弊吗？如果用reg的话命令具体应该怎么写呢？或者说 xtreg 和 reg 分别适用于什么情况的DID？有什么参考文献吗？

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happy_287422301

2019-5-3 23:17:16

DID主要是研究处理组的变化和对照组变化的差异，所以有时会忽视组内个体的差异，那么你用ols回归也问题不大。但假如你假设存在着个体固定效应，严格来说你还是应该先把它消掉的，这时候xtreg更合适一点。但xtreg也有它的缺点，首先DID是可以用于混合截面数据的，如果你一定要求用xtreg，这时候就没法做了。第二个缺点是treatment group中的个体只有一部分是能够随时间跟踪的，另一部分不能，如果使用xtreg就不能利用无法跟踪的那部分的信息。可以参看Social Mobility and Revolution，以及Soap Operas and Fertility: Evidence from Brazil，前者考虑了个体固定效应，后者没有考虑。