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采用RATs建立GARCH-BEKK模型的分布如何设定
cln1
1450 3
2019-05-05
由于金融资产收益率表现出“尖峰厚尾”特征，不能采用正态分布，在使用WINRATS8.0建立GARCH-BEKK模型时，如何将分布设定为学生t分布或者GED分布呢？麻烦各路大神解惑下，谢谢！
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cln1
2019-5-6 09:43:23
这个问题已经解决了，只要加个 distrib=t 或者 distrib=ged。希望也能帮到其他人。
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HAILEYZHU
2019-8-12 22:56:53
EVIEWS还可以做BEKK-GARCH?
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洛阳子夜
2019-8-26 16:43:54
看到文献用t分布的，谢谢楼主分享
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