frm二级题目求助

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收藏 2019-05-05

这道题目我自己算选D，答案给的是C。请问C选项是怎么做出来的呀

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2019-5-5 22:30:42

答案没错，因为题目算出的是95%confidence level 下的VAR=3*根号10*20000=195600.巴塞尔协议要求的是99%置信区间下的VAR=2.325/1.645*195600=268200.

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2019-5-5 22:48:16

panda728509 发表于 2019-5-5 22:30
答案没错，因为题目算出的是95%confidence level 下的VAR=3*根号10*20000=195600.巴塞尔协议要求的是99%置信 ...

avg VaR为什么也要×√10呀，不是99%VaR 60days 平均值嘛？

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2019-5-5 23:30:16

因为要求就是10天的VAR值啊，巴塞尔的要求。

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2019-5-6 08:48:20

panda728509 发表于 2019-5-5 23:30
因为要求就是10天的VAR值啊，巴塞尔的要求。

两个都是要10天啊？那这样一般是不是都mVaR avg比较大了啊
谢谢你的解答呀！

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