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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 Stata专版
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2019-05-06
最近在用Stata做事件分析法,我注意到有一条代码是这样的
* 样本总体的累积超常回报率是否显著?
* All sample firms, full event window
  reg CAR_id if dif==0, robust
其中CAR_id是事件窗口期的累计超额回报率,为什么reg后面只跟这一个变量就可以看出是否显著啊?
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2019-5-8 16:59:03
您好,如果您的求助没有解决,请到项目交易发布需求,会有更快更专业的用户帮助您 https://bbs.pinggu.org/prj/
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2020-4-10 20:16:38
请问您知道问题的答案了吗 我也遇到了和你一模一样的问题
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2021-2-23 15:48:36
同问!
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2021-2-23 15:53:13
刚刚自己也reg了一下,得到的系数是均值,reg后面只有一个变量可能是为了求均值和标准差
. reg CAR_date if dif==0

      Source |       SS           df       MS      Number of obs   =     2,224
-------------+----------------------------------   F(0, 2223)      =      0.00
       Model |           0         0           .   Prob > F        =         .
    Residual |  149.984667     2,223  .067469486   R-squared       =    0.0000
-------------+----------------------------------   Adj R-squared   =    0.0000
       Total |  149.984667     2,223  .067469486   Root MSE        =    .25975

------------------------------------------------------------------------------
    CAR_date |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
       _cons |   .0372368   .0055079     6.76   0.000     .0264356     .048038
------------------------------------------------------------------------------

. sum CAR_date if dif==0

    Variable |        Obs        Mean    Std. Dev.       Min        Max
-------------+---------------------------------------------------------
    CAR_date |      2,224    .0372368    .2597489   -1.30879   2.330122

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2023-3-29 11:19:39
张楚岚 发表于 2021-2-23 15:53
刚刚自己也reg了一下,得到的系数是均值,reg后面只有一个变量可能是为了求均值和标准差
. reg CAR_date i ...
您好,我想请问一下,因为这个系数的含义是回归的那个变量的均值嘛,那么这个系数的均值显著的话,请问是意味着这个均值显著不为0吗?
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