现在想问一下，在我得到股票指数收益率序列以后，是直接用这个收益率序列进行ADF检验或者是GARCH建模吗？已经得到收益率的时间序列rlogdiff，然后直接用下面的函数吗？（建模可以不是很严谨，但希望没有明显的学术错误）
armamodel=auto.arima(rlogdiff)
adf.test(rlogdiff)
GARCH.model_1 <- garchFit(~garch(1,1), data=rlogdiff, cond.dist='std', trace=FALSE)  

然后为什么plot(GARCH.model_1)画的图 和plot(rlogdiff）一样呢？

真的什么都不太懂，希望有大神说的清楚一点，非常非常感谢!