Extreme Events in Finance: A Handbook of Extreme Value Theory and its Applications
金融中的极端事件：极值理论及其应用手册
Francois Longin
弗朗索瓦·朗金



金融行业极端价值风险理论，方法和应用日益增长的重要性指南
提供独特的指南，“金融中的极端事件：极值理论及其应用手册”结合了理论，方法和极值理论（EVT）在金融中的应用以及对包括普通和特殊条件在内的市场行为的实际理解。
从EVT和财务建模的迷人历史开始，该手册介绍了导致应用程序的历史影响，然后清楚地检查了EVT在金融领域的基本结果。在处理了这些理论结果后，该手册重点关注...  

分类：经济\投资
年份： 2016年
版本： 1
语言： 英语
页数： 640
ISBN 10： 1118650190
ISBN 13： 9781118650196
系列： Wiley金融工程和计量经济学手册
文件： PDF，10.13 MB

金融中的极端事件：极值理论及其应用手册
目录
关于编辑xiii

关于贡献者xv

1引言
1FrançoisLongin
1.1极端1
1.2历史2
1.3极值理论2
1.4极端情况的统计估计2
1.5财务申请4
1.6从业者的观点6
1.7关于极端模拟的更广泛观点6
1.8最后的话7
1.9谢谢你注意7
参考文献8

2极端依赖 - 历史发展与中央极限理论的平行11
M.R.Lipbetter
2.1引言11
2.2经典（IID）中心极限和极值理论12
2.3水平超过，第k个最大值14
2.4固定序列的CLT和EVT，bernstein的块和强混合15
2.5 EVT，D（un），极值指数18的弱分布混合
2.6水平超标的点过程19
2.7连续参数极值20
参考文献22

3金融中的极端价值问题：将实用程序与Mandelbrot程序进行比较25
Christian Walter
3.1金融模型中的极值谜题25
3.2 sato分类和两个程序28
3.3 Mandelbrot的计划：分形方法34
3.4实用程序：数据驱动的方法39
3.5结论47
致谢48
参考文献48

4极端价值理论：介绍概述53
Isabel Fraga Alves和CláudiaNeves
4.1引言53
4.2单变量案例56
4.3多变量案例：一些亮点84
进一步阅读90
致谢90
参考文献90

5极值指数的估计97
Beirlant J.，Herrmann K.和Teugels JL
5.1引言97
5.2极值理论背后的主要极限定理98
5.3吸引力和极值指数估计的最大域的表征99
5.4估计量的一致性和渐近正态性103
5.5二阶降低偏差估计104
5.6案例研究106
5.7其他主题和评论108
参考文献111

6极端统计中的Bootstrap方法117
M. Ivette Gomes，Frederico Caeiro，LígiaHenriques-Rodrigues和BG Manjunath
6.1引言117
6.2关于EVT 119的一些细节
6.3单变量极值统计中的自助方法127
6.4模拟数据的应用133
6.5结束语133
致谢135
参考文献135

7马尔可夫链的极值统计与金融和保险的应用139
Patrice Bertail，StéphanClémençon和Charles Tillier
7.1引言139
7.2关于马尔可夫数据的（伪）再生方法141
7.3初步结果151
7.4极值事件的基于再生的统计方法154
7.5极值指数156
7.6基于再生的山丘估计器159
7.7破产理论和金融时间序列的应用161
7.8 CAC40申请165
7.9结论167
参考文献167

8Lévy过程和极端价值理论171
Olivier Le Courtois和Christian Walter
8.1引言171
8.2极值理论173
8.3无限可分性和Lévy过程178
8.4重尾Lévy过程182
8.5半重尾Lévy过程184
8.6Lévy过程和极端值187
8.7结论192
参考文献192

9极端统计：挑战与机遇195
M. de Carvalho
9.1引言195
9.2双变量极值统计196
9.3基于倾斜测量系列的模型204
9.4杂记209
参考文献211

10财务风险度量215
S.Y. 诺瓦克
10.1引言215
10.2传统的风险衡量标准215
10.3风险评估218
10.4财务数据的“技术分析”222
10.5动态风险计量226
10.6未决问题和进一步研究234
10.7结论235
致谢235
参考文献235

11关于累计重尾风险分布的估计：风险度量的应用239
Marie Kratz
11.1引言239
11.2对现有方法的简要回顾245
11.3新方法：混合极限定理247
11.4风险措施和比较的应用269
11.5结论277
参考文献279

12风险价值估算方法283
Saralees Nadarajah和Stephen Chan
12.1引言283
12.2一般属性289
12.3参数方法300
12.4非参数方法326
12.5半参数方法332
12.6计算机软件344
12.7结论347
致谢347
参考文献347

13比较不同类型美国金融机构的尾部风险和系统风险概况357
Stefan Straetmans和Thanh Thi Huyen Dinh
13.1引言357
13.2尾部风险和系统性风险指标361
13.3尾部风险和系统性风险评估364
13.4实证结果368
13.5结论381
参考文献382

14极端价值理论和信用差价391
Wesley Phoa
14.1预赛391
14.2信贷市场的尾部行为394
14.3一些多变量分析398
14.4信贷组合风险的近似值401
14.5其他指示403
参考文献404

15电力市场的极值理论与风险管理405
Kam Fong Chan和Philip Gray
15.1引言405
15.2现有文献407
15.3 VaR估计方法的规范409
15.4实证分析413
15.5结论422
致谢423
参考文献423

16保证金设定和极值理论427
John Cotter和Kevin Dowd
16.1引言427
16.2保证金设定428
16.3理论和方法430
16.4实证结果434
16.5结论439
致谢440
参考文献440

17 Sortino比率和极值理论：资产配置的应用443
G. Geoffrey Booth和John Paul Broussard
17.1引言443
17.2数据定义和描述446
17.3业绩比率及其估计451
17.4绩效衡量结果和影响456
17.5结束语460
致谢461
参考文献461

18投资组合保险：适用于CPPI方法的极值方法465
Philippe Bertrand和Jean-Luc Prigent
18.1引言465
18.2 CPPI方法467
18.3 CPPI和分位数对冲472
18.4结论481
参考文献481

19资产收益分配的选择：极值如何帮助？483
弗朗索瓦龙津
19.1引言483
19.2极值理论485
19.3尾部指数的估计488
19.4应用极值理论来区分收益分布490
19.5实证结果493
19.6结论501
参考文献501

20在非参数市场条件下保护资产507
Jean-Marie Choffray和Charles Pahud de Mortanges
20.1投资者的“已知知识”509
20.2投资者的“已知未知数”512
20.3投资者“未知的知识”515
20.4投资者的“未知未知数”518
20.5合成522
参考文献523

21兽医看到的EVT：从业者对极端价值理论的体验525
Jean-FrançoisBoulier
21.1兽医做了什么？525
21.2为什么要使用EVT？526
21.3 EVT可以为党带来什么？528
21.4最后的想法528
参考文献528

22金融活动的机器人化：控制论视角529
Hubert Rodarie
22.1日益复杂的系统530
22.2人为错误532
22.3具体而言，我们需要做些什么才能将公司转变为机器？534
参考文献543

23两个流动性压力的故事545
Jacques Ninet
23.1法国货币市场基金业。历史如何塑造了一个潜在的脆弱框架546
23.2 1992-1995外汇危机547
23.3四个突变为另一场崩溃铺平了道路549
23.4次贷危机蔓延。一些MMF如何被迫锁定而另一些则不是551
23.5结论。从这两个故事中可以吸取什么教训？552
进一步阅读553

24管理银行业务的操作风险 - 内部审计师观点555
Maxime Laot
进一步阅读559
参考文献560
附件560

25 Credo Ut Intelligam 563
Henri Bourguinat和Eric Briys
25.1引言563
25.2“安瑟默”金融563
25.3赌场或舞厅？565
25.4头脑简单多样化566
25.5 Homo sapiens与homo economicus 568
致谢569
参考文献569

26有限理性，惯例，实践和理论上的盲目性：市场与公司之间的差异571
Laurent Bibard
26.1简介：期待出乎意料的571
26.2市场和公司：结构性和自我破坏性的利益分歧572
26.3从梦想中退一步：关于人们的期望574
26.4如何将人们从单方面的短期取向中解脱出来？578
参考文献580

极端环境事件：预测和早期预警的复杂性
Robert A. Meyers
罗伯特A.迈耶斯


极端环境事件是理解和应用复杂性和系统理论基本原则的权威单一来源，也是分析复杂系统的工具和措施，预测，监测和评估影响地球生命的主要自然现象。这些现象通常具有很强的破坏性，包括地震，海啸，火山，气候变化和天气。从复杂性和非线性系统的角度来看，还包括早期预警，损害以及人口对这些现象的直接反应。在61篇权威的，最先进的文章中，每个领域的世界专家都应用了分形，细胞自动机，孤子博弈理论等工具和概念......   
分类：数学\\应用数学语义学
年份： 2010年
版本： 第1版。
语言： 英语
页数： 1242
ISBN 10： 1441976949
ISBN 13： 9781441976949
文件： PDF，77.33 MB

Extreme Events: Robust Portfolio Construction in the Presence of Fat Tails (The Wiley Finance Series)
极端事件：肥尾的强大投资组合构建（Wiley Finance Series）
Malcolm Kemp
马尔科姆坎普


在构建资产或负债组合时适当考虑极端事件是市场专业人士的一个关键学科。极端事件是市场运作的一个重要事件。在极端事件：肥胖尾巴存在的强大投资组合构建中，领先的专家Malcolm Kemp向读者展示了如何分析市场数据以发现肥胖行为，如何将专家判断纳入其中这些信息的处理，以及如何改进投资组合的构建方法，使投资组合不易受到极端事件的影响或从中获益更多。这是唯一将现代风险预算和投资组合构建技术综合处理与特定改进相结合的文本。需要... 阅读更多→  
分类：经济\投资
年份： 2011年
版本： 1
语言： 英语
页数： 336
ISBN 10： 0470750138
ISBN 13： 9780470750131
系列： Wiley Finance系列
文件： PDF，4.10 MB

总有一款适合你

谢谢！nice

谢谢！nice

请问有edward.thorp的elementary probability吗， 非常感谢！

97和12都购买了，谢谢， 请问俩版本区别大吗

thanks for sharing