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pair trading strategy

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收藏 2010-02-06

设计的时候，用普通的ｖａｒ＋ｅｃｍ出来很好，有没有投资者有兴趣

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2010-2-6 03:04:52

说的具体点把。流行做法不都是简单的cointegration找配对，然后仿真算accumulated return吗?

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2010-2-6 04:39:55

chicagobox123 发表于 2010-2-6 01:03
设计的时候，用普通的ｖａｒ＋ｅｃｍ出来很好，有没有投资者有兴趣

要不你简单讲讲？

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