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1822 1
2019-05-10

关于用stata处理数据的问题,希望得到各位大神的指导


我现在有20年的美林高收益级别债券指数的数据


需要解决的问题是: 例如,1998年10和1998年11月的数据,每个月指数内部的公司都是在变动的,希望只留下同时存在在两个月的公司(这里以cusip为标准)。然后将1998年10月的数据按照OAS变量从大到小排序;再将1998年11月的数据,按照10月排序的结果进行排序;最后计算11月数据按照排好序的结果 计算excess return的前10%的平均值,标准差和后10%的平均值,标准差。




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2019-5-10 00:17:24
* Example generated by -dataex-. To install: ssc install dataex
clear
input float(u numeric_month) double OAS
1 1     325
1 2     325
2 1     544
2 2     544
3 1     150
3 2     150
4 1   272.9
4 2   272.9
5 1     100
5 2     100
6 1     125
6 2     125
7 1     130
7 2     130
8 1     110
8 2     110
9 1     350
9 2     350
10 1     150
10 2     150
11 1     325
11 2     325
12 1     150
12 2     150
13 1     135
13 2     135
14 1     200
14 2     200
15 1     592
15 2   549.6
16 1     400
16 2     400
17 1   173.6
17 2 173.576
18 1   158.8
18 2 158.755
19 1   444.9
20 1     205
21 1     418
21 2     418
22 1   174.5
22 2 174.499
23 1     189
23 2 189.459
24 1     212
24 2  211.65
25 1     530
25 2     530
26 1     150
26 2     150
27 1     150
27 2     150
28 1     175
28 2     175
29 1     100
29 2     100
30 1   127.5
30 2   127.5
31 1     350
31 2     350
32 1     125
32 2     125
33 1     275
33 2     275
34 1   101.6
34 2  145.17
35 1     130
35 2     130
36 1     350
36 2     350
37 1     100
37 2     100
38 1     100
38 2     100
39 2     125
40 1     129
40 2     129
41 1     300
41 2     300
42 1     125
42 2     125
43 1     150
43 2     150
44 1   467.4
44 2 467.377
45 1     235
45 2     235
46 1     125
46 2     125
47 1     150
47 2     150
48 1     150
48 2     150
49 1     250
49 2     250
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50 2     200
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51 2     200
52 1     200
end
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