finmetrics中使用多元garch的问题

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收藏 2010-02-06

各位师兄师姐，小弟初次接触splus软件，有些地方不太明白。
在finmetrics中使用mgarch命令时，均值方程默认的是arma。在实际应用时可以替换成VAR模型么，如果可以，能不能指教一下具体做法。
望各路高手不吝赐教

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2010-7-4 19:45:01

你好！我也下载了S-PLUS，但我的s-plus里没有bekk这个函数，是什么原因啊，是由于FinMetrics模块不是新的吗？能把新的模块发给我吗？或者把你的s-plus软件发给我，我的邮箱是405401801@qq.com.我急于用来写论文，谢谢了

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2010-7-22 20:39:22

可以的，q=mgarch(data.name~ar(p),~bekk(1,1))

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2010-8-17 09:38:10

均值方程是VAR，和用~ar(p)作还是不一样的的吧

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