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今年 XGBoost中证 500 增强超额 4.33%
自2019 年3 月23 日开始，本周报对XGBoost 中证500 增强模型进行深度跟踪，目前样本外超额收益为3.41%。2011年回测以来，该模型年化超额收益率为18.01%，超额收益最大回撤为5.06%，信息比率为3.38。2019年以来获得绝对收益25.84%，超额收益 4.33%。上周模型获得绝对收益-3.91%，超额收益 0.67%。



上周多数风格因子表现良好，小市值、估值因子表现出现分化
上周成长、盈利、财务质量、反转、波动率、换手率、beta、技术因子在各类股票池均表现良好，其中成长、反转、波动率因子在全A股票池的Rank IC值超过 10%。小市值因子在各类股票池表现出现分化，在全 A 股票池表现出色， Rank IC值超过15%， 在中证1000成份股票池表现较好， 在中证500成份股票池出现回撤。估值因子在全 A 股票池表现尚可，在沪深 300 成份股票池出现回撤，在其余股票池表现平淡。


上周标的大幅下跌，认购期权大部分下跌，认沽期权大部分上涨上周标的剧烈波动，出现较大幅度的下跌，认购期权大部分下跌，认沽期权大部分上涨。认购期权最大涨幅为 19.09%，最大跌幅为 82.34%；认沽期权最大涨幅为 437.14%，最大跌幅为 19.79%。